Wie man Verhalten wirksam steuern kann

ERM
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17. September 2019
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Sebastian Rick, Timo Purkott, Ralf Jasny

Das öffentliche Bewusstsein für ethisches Verhalten wird zunehmend intensiver, und auch die Erwartungshaltung des Regulators, der messbare Fortschritte bei der Wirksamkeit formaler Compliance-Managementsysteme einfordert, steigt. Eine neue Befragung von Chief Compliance Officern (CCO) zeigt, dass Unternehmen aller...

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Das MEFAK-Modell: Mehrjähriges Ein-Faktor-Ausfallmodell mit zeitlicher Korrelation

ERM
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10. September 2019
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Simone Tillmann, Silke Luckmann, Jörg Lemm

Die Validierung von Ratingverfahren gewinnt in Banken immer mehr an Bedeutung. Dies nicht zuletzt aufgrund der deutlich gestiegenen Anforderungen durch die internationalen Aufsichtsbehörden. Die Validierungseinheit der DZ BANK hat einen Kalibrierungstest entwickelt, der sowohl segmentspezifische als auch zeitabhängige...

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Kundenbewertung mittels des Customer Lifetime Value (CLV)

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28. August 2019
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Frank Ebeling, Paul Dietz

Die Profitabilität im Segment Firmenkundengeschäft verringert sich zunehmend durch rückläufige Margen angesichts des hohen Wettbewerbs und der starken Marktaffinität der Kundengruppe. Denkbar ist der Einsatz von Kundenbewertungsverfahren, wobei hier der Customer Lifetime Value (CLV) als ein vielversprechender ­Ansatz...

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H. M. Markowitz: Portfolio Selection (1952)

ERM
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14. August 2019
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Matthias Scherer

Der Aufsatz „Portfolio Selection“ [vgl. Markowitz (1952)] des bei Publikation erst 25-jährigen Doktoranden der University of Chicago, Harry M. Markowitz, eroberte und veränderte die Welt der Finanzinvestoren im Sturm. Noch bis in die 1950er Jahre war die traditionelle Portfolio-Optimierung dominiert von...

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FIS schließt Übernahme von Worldpay ab

ERM
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01. August 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Der US-amerikanische Technologie-Anbieter FIS übernimmt Worldpay, einen der größten Anbieter im Bereich Zahlungsverkehr und eCommerce.

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Von der Aufsicht zum Glück gezwungen

ERM
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23. Juli 2019
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David Lamouroux, Stefan Mainz

Mit LCR, NSFR und ALMM hat sich die Aufsicht bis auf einen Liquiditätshorizont von einem Tag vorgearbeitet. Jetzt beginnt sie sich zunehmend dafür zu interessieren, welche Fähigkeiten die Banken haben, auch die innertägige Verwendung der verfügbaren Liquidität zu überwachen. Und sind die Augen für die Innertageswelt...

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Erweiterte Zulassung für SVI – STS-Verifizierung in allen Assetklassen

ERM
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17. Juli 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Ergänzend zur Zulassung vom 7. März als erster unabhängiger Drittpartei-Verifizierer in Europa gemäß der neuen europäischen Verbriefungs-Verordnung hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Wirkung zum 11. Juli die Zulassung für die STS Verification International GmbH (SVI) auf alle...

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Überarbeitung von CRR und CRD – Finalisierung des Bankenpakets

ERM
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16. Juli 2019
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Torsten Jäger, Nicole Quade

Das sogenannte Bankenpaket setzt Vorgaben des Baseler Ausschusses (Basel III) auf europäischer Ebene um. Dabei werden die Heterogenität des europäischen Bankensektors und Besonderheiten deutscher Institute in wesentlichen Bereichen berücksichtigt. Unsere Autoren beschäftigen sich in diesem Beitrag mit den Auswirkungen...

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CRR II/CRD V – Proportionalität

ERM
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09. Juli 2019
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Volker Oostendorp, Sebastian Kalmbach, Sandra Schmolz

Die Proportionalität ist ein wichtiger Bestandteil der Bestimmung der institutsindividuellen Auswirkungen regulatorischer Anforderungen. Waren in der Vergangenheit häufig Regelungen zur Proportionalität verstreut in Einzelkapiteln zu finden, so bemühen sich die publizierenden Standardsetter wie der Baseler Ausschuss,...

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Deutsche Bank will ihre Kontrollsysteme ausweiten

ERM
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08. Juli 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Trotz aller Bemühungen zur Kostensenkung im Rahmen des nun angekündigten Transformationsprozesses: An einem will die Deutsche Bank nicht sparen, dem Bereich Kontrolle und Sicherheit. Im Gegenteil. Bankchef Christian Sewing kündigte bei der Vorstellung des neuen Konzepts sogar Ausweitungen der Kontrollsysteme an.

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